Nassim Nicolas Taleb: De zwarte zwaan

Sinds een paar dagen ben ik op het spoor gekomen van Nassim Nicolas Taleb (NNT). In 2008 verscheen zijn boek ‘Black Swan Theory: the impact of the Highly Improbable’. Een boek wat volledig aan mij voorbij is gegaan. Maar door de recente wereldwijde kredietcrises komt zijn naam steeds vaker naar voren. Management guru Tom Peters haalt hem te pas en te onpas aan, het eerste hoofdstuk van zijn boek is gepubliceerd op de site van de New York Times en dan is er natuurlijk de website van NNT. Dit laatste is echt voor de liefhebber, want ik vind zijn site ronduit lelijk en gebruikersonvriendelijk. Hetzelfde geldt voor de filmpjes van zijn boekpresentatie op YouTube. Schrijven is een ander vak dan presenteren. Maar goed, wat maakt meneer Taleb zo de moeite waard om te lezen?
Om een beetje een gevoel te krijgen bij het boek is het ook wel aardig om iets te vertellen over de achtergrond van meneer Taleb. Het heeft een lange tijd gewerkt op Wall street in de derivatenhandel. Later in zijn carrière heeft zijn zich gestort op filosofie, in het bijzonder het onderwerp willekeurigheid (randomness). In zijn boek beschrijft hij het menselijk tekort om de wereld om ons heen te begrijpen. In de oude Westerse beschaving was de algemene theorie dat alle zwanen wit zijn. En het bewijs werd dagelijks geleverd. Overal waar je keek, daar zag je witte zwanen. Een zwarte zwaan is dus een metafoor van een hoogst onwaarschijnlijke gebeurtenis. De Engelsen hebben voor het begrip hoogst onwaarschijnlijk ook een arsenaal aan uitdrukkingen voor: ‘When pigs fly, when hell freazes over, etc.’.

De Britse sciencefiction schrijver Terry Pratchett maakt ook al jaren grappen over onwaarschijnlijkheid.
Uit zijn boek Equal Rites (deel 3 in de discworld serie) komt de volgende dialoog:

“And where is this staff now?”
“She said she threw it in the river…”
Cutangle shook his head.
“The river’s flooding,” he said.
“It’s a million-to-one chance.”
Granny smiled grimly.
It was the sort of smile that wolves ran away from.
Granny gripped her brookstick purposefully.
Million-to-one chances,” she said, “crop up nine times out of ten.”

Dit is precies het punt wat Taleb maakt in zijn boek. De kans dat je een zwarte zwaan ziet is een kans van 1 op de miljoen (hoogst onwaarschijnlijk), maar negen van de tien keer gebeurd het toch. Toen de Nederlandse ontdekkingsreiziger Willem de Vlamingh in 1697 in Australië arriveerde, ontdekte hij als eerste een groep zwarte zwanen. Weg theorie. Het illustreert hoe fragiel en gebrekkig onze kennis van de wereld eigenlijk is. Een zwarte zwaan haalt eeuwen van ‘kennis’ in 1 keer onderuit.

De kenmerken van een ‘Black Swan’ zijn als volgt samen te vatten:

  • Het is een extreem. Er zijn geen aanwijzingen van zijn bestaan in het verleden. Het is onvoorspelbaar.
  • Het heeft enorme impact.
  • Hoewel onvoorspelbaar, achteraf gaan we rationaliseren en maken het verklaarbaar en voorspelbaar.

Een paar voorbeelden van ‘Black Swans’ die in het boek worden genoemd;

  • De 1e wereld oorlog (WO I)
  • De uitvinding van de Personal Computer
  • De opkomst van het Internet
  • De aanslagen van 11 september 2001 op de Twin Towers
  • Het succes van Harry Potter

De gelimiteerde intelligentie van een mens zorgt ervoor dat niet alle (mogelijke) gevolgen van een handelswijze voorzien kunnen worden, of dat niet alle potentiële alternatieven om te handelen betrokken worden in de beoordeling. Daarnaast kunnen ook factoren van buitenaf de rationaliteit van besluiten nadelig beïnvloeden. De uitkomst van het besluitvormingsproces is daarom niet de meest rationele keuze, maar een beperkt rationele keuze. Herbert Simon ontving voor (elementen uit) de deze theorie in 1978 de prijs van de Zweedse Rijksbank voor economie, ook wel de Nobelprijs voor de Economie genoemd. We kunnen heel slecht omgaan met onvoorspelbaarheid en het onwaarschijnlijke. We hebben de behoefte om alles in regels en procedures te gieten, maar sluiten onze ogen voor de wereld om ons heen. Risico’s zijn beheersbaar, denken we. Maar, ervaringen uit het verleden bieden geen garanties in de toekomst. Dit is het probleem van de bounded rationality. De kredietcrises is weer een nieuwe zwarte zwaan aan het firmament. Het rijzen van de ster van Taleb ligt voor de hand. Iedereen kijkt nu naar hem om verklaringen en oplossingen te geven.

Wordt vervolgd.

Titel: De Zwarte Zwaan – de impact van het hoogst onwaarschijnlijke
Auteur: © 2008 Nassim Nicolas Taleb, New York
ISBN-13: 978-90-571-2267-5

Collega blogger Gyuri Vergouw van de 1minutemanager.nl schreef ook al een lovend posting in 2007 over NNT’s boek: Fooled by Randomness.

Update: Op de website van Edge staat een video van een gesprek tussen Nicolas Nassim Taleb en Daniel Kahneman over de uitzonderlijke situaties, de perceptie van risico, ontkenning. Een gesprek wat ze al sinds 2004 voeren. De introductie begint op 03.40 min en de hele video duurt 1 uur.
De opname is van 27 januari 2009 in München.

8 thoughts on “Nassim Nicolas Taleb: De zwarte zwaan”

Nico Viergever 11 jaar ago

Met veel belangstelling heb ik dit artikel gelezen. Maar ik blijf met een vraag zitten. We weten toch allemaal wel dat dit verschijnsel bestaat? Wat is dan de waarde van dit boek? Gezien de bekendheid die aan dit boek de afgelopen tijd is gegeven, brengt dit boek toch iets nieuws. Wat is dat dan?

Kristiaan Hillen 11 jaar ago

De zwarte zwaan theorie is eigenlijk een witte zwaan theorie. Alle zwanen zijn wit. Volgens de wetenschapsfilosoof Karl Popper is een theorie die falsifieerbaar is een bruikbare theorie, met een voorspellende waarde. De theorie dat alle zwanen wit zijn kan worden gefalsifieerd, namelijk door het vinden van een zwarte zwaan.
Als de theorie zou zijn “alle zwanen zijn wit of zijn niet wit”, heeft de theorie geen voorspellende waarde en is daarmee niet bruikbaar.
Het boek (dat ik overigens niet heb gelezen) lijkt uit te gaan van een andere premisse. De theorie die NNT lijkt te verkondigen heeft de strekking “1 op de miljoen zwanen is zwart”. Dat is een bruikbare theorie, met een voorspellende waarde. De vraag die we ons moeten stellen is of we al onze inspanningen moeten richten op het vinden van die ene zwarte zwaan, of dat we tevreden zijn met de uitkomst in de 999.999 andere gevallen.

jan immink 11 jaar ago

black swan theorie doet al jaren de ronde in de wereld van Operational Risk. Vele voorbeelden van te vinden en niet aantoonbaar dat ORM er effectiever mee is geworden. Desondanks blijft het een interessant fenomeen. Mens streeft naar ‘closure’ dus ziet alleen wat hij verwacht.

Edwin Lambregts 11 jaar ago

@Kristiaan,
Ik geloof dat de boodschap van het boek is dat weliswaar slechts 1 op de miljoen zwanen zwart zijn, maar dat het vervolgens onverstandig is om je hele wereld rond die 999.999 witte zwanen te bouwen. Dit geeft weliswaar de hoogste voorspellende waarde, maar het vinden van die ene zwarte zwaam heeft dermate veel impact en is potentieel zo destructief dat het de wereld op z’n kop zet. Bovendien, als je maar lang genoeg zoekt kom je de zwarte zwaan altijd wel een keer tegen. Moet de boodschap dan niet zijn dat we in onze statistisch-economische modellen (denk aan CPB, operational risk, financial risk) “uitbijters”  niet moeten wegwuiven, maar juist volop aandacht moeten geven?

Stippel 11 jaar ago

Leuk dat Terry Pratchett hier wordt aangehaald, maar de echte SF-vader van de oneindige onwaarschijnlijkheid is toch Douglas Adams (Hitch’ Hikers Guide to the Galaxy) die het beschreven mechanisme gebruikt om door het hele heelal te crossen. Als je maar weet HOE onwaarschijnlijk iets is,  is er energie uit te winnen en zal het ook zeker gebeuren…. tadaaa:  ‘the infinite improbability drive’.

 Om nog maar te zwijgen over Bistromathics. Gaat het helemaal worden als economisch model.

Nico Viergever 11 jaar ago

Dank, nu zie ik waar het over gaat.
Dus eigenlijk een Wet van Murphy maar dan anders beschreven.

Gerwin Berentschot 8 jaar ago

Ik heb ongeveer alle boeken van NNT gelezen. Ik vind het echt een ontdekking. Zowel inhoudelijk als qua schrijfwijze is het een must read voor de wat meer filosofisch, wetenschappelijk, wiskundig, etc. ingestelde lezer. Een boek voor polymaths die ervan houden dat kennis uit diverse disciplines bij elkaar gebracht wordt.

Ik denk dat de centrale boodschap van NNT is dat de wijze waarop we systemen inrichten en de wijze waarop we ons binnen deze systemen gedragen geheel en uitsluitend wordt ingegeven door dat wat we kennen. We kunnen/willen/etc. geen rekening houden met dat wat we niet weten. Daaronder vallen ook gebeurtenissen waarvan de kans klein is dat ze ooit voorvallen. Deze worden gemakshalve maar even terzijde geschoven als reëel risico voor het systeem. Maar vallen ze toch voor (en vroeg of laat gebeurt dat!), dan is de impact zo enorm dat ze het hele systeem tot wankelen kunnen brengen, juist omdat het systeem qua architectuur en gedrag totaal geen weerstandsvermogen heeft tegen de gebeurtenis.

Hoe langer een systeem in alle rust kan bestaan, dus zonder dat er een zwarte zwaan voorbij komt vliegen, hoe groter het systeem en de onderling gekoppelde systeemelementen kunnen worden. Door het uitblijven van de Zwarte zwaan-gebeurtenis wordt het systeem als het ware bevestigd in haar robuustheid. En dan krijg je dus bijvoorbeeld Nederlandse bankreuzen met relaties met Amerikaanse bankreuzen. Gaat het mis in Amerika, dan gaat het mis in Nederland. Daarom heet Wouter Bos ook bakken met geld in de ING moeten stoppen om die “systeembank” in de lucht te houden. De ING was gewoon to big to fail!

Oh ja, de website van NNT is inderdaad foeilelijk. Anderzijds straalt het wel “inhoud over vorm’ uit. Past wel een beetje bij de eigengereide persoonlijkheid die NNT volgens mij is.

5 boekentips « 7 jaar ago

“Wij hebben allemaal de illusie dat we kunnen voorspellen wat er zal gebeuren in de toekomst. Deze voorspellingen zijn echter slechts gebaseerd op nu beschikbare kennis. We zijn ons niet bewust van dat wat we niet weten.” De Zwarte Zwaan – Nassim Taleb

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *